Стоп лосс и трейлинг стоп на форекс и их практическое использование

Одна из аксиом успешной торговли на рынке Форекс гласит – трейдер должен уметь пресекать убыточные позиции. Выполнение этого простого условия дается не многим. Причиной этого выступает психологическая зависимость трейдера от текущего результата открытой позиции. Чем убыточней сделка, тем сложнее ее закрыть, и тем больше надежда трейдера на скорый разворот рынка.

Для снижения такого психологического влияния, а также для автоматизации процесса пресечения убытков, трейдеры, помимо роботов и советников, активно пользуются стандартными инструментами защиты капитала, входящими в арсенал практически любого торгового терминала.

Первый, наиболее распространенный – это классический стоп лосс. По своему принципу действия он относится к отложенному ордеру, который исполняется в момент достижения рынком указанной цены.

При открытии позиции трейдер, какую бы стратегию или тактику он не использовал, должен в первую очередь определить допустимый для себя размер потерь по сделке, выявить уровни, которые защитят стоп лосс от ложного срабатывания, и соотнести с величиной ожидаемого дохода. Если размер потерь по сделке может превысить 3-5% от капитала, или соотношение потенциальной прибыли к убытку составляет менее 3 к 1, то от такой сделки, в соответствии с правилами манименеджмента, следует отказаться.

Использование стоп лосса, в среде профессиональных трейдеров является обязательным. Если торговая система или стратегия, не предусматривает наличие стоп лосса, то потеря торгового капитала становится вопросом времени.

Конечно, разные подходы в торговле, требуют разных правил, норм установки, и особой сноровки трейдера. Так, установка защитного стоп ордера при торговле «внутри дня» чаще всего находится в границах 5-30 пипсов, в то время как при долгосрочной торговле диапазон границ может составлять 100-300 пипсов. Слишком близкое размещение стоп лосса чревато его ложным срабатыванием – без изменения основной тенденции. Слишком удаленное размещение ордера от цены открытия позиции приводит к значительным потерям.

Основным неудобством в использовании стоп лосса является его пассивность при изменении рынка. Используя любую, кроме краткосрочных, стратегий, трейдеру приходится неоднократно сдвигать – изменять условия ордера, с тем, что бы последовательно выйти на безубыток или защиту части прибыли. Резкие движения на рынке зачастую нарушают планы трейдера, не успевшего внести соответствующие изменения в стоп лосс.

Для устранения этого неудобства трейдерам в качестве альтернативы предлагается использовать второй защитный инструмент - трейлинг стоп.

Его принципиальное отличие от первого, заключается в том, что он умеет «ориентироваться» на движение рынка. Если стоп лоссу для изменения условий необходимо вмешательство трейдера, то трейлинг стоп самостоятельно определяет необходимость своего сдвига в сторону сокращения потерь. Под самостоятельностью подразумеваются изначально заданные трейдером условия такого сдвига и их автоматическое исполнение.

Например, трейдер покупает валютную пару и устанавливает трейлинг стоп, на удалении 50 пипсов от текущей цены. Это означает, что если произойдет снижение цены, ниже установленного значения, то ордер закроется как обычный стоп лосс. Если же цена будет двигаться в сторону прибыли, то уровень трейлинг стопа также будет расти, оставляя между текущей ценой и ценой своего срабатывания дистанцию - 50 пипсов.

Одностороннее движение трейлинг стопа в сторону сокращения возможного убытка несколько ограничивает его применение при краткосрочной торговле и при волатильной, разнонаправленной динамики рынка.

Использование защитных ордеров давно стало нормой в деле биржевой торговли, а умение их грамотно выставлять является необходимым навыком успешного трейдера. При этом преждевременные и ложные срабатывания стоп лосса или трейлинг стопа не должны вводить в заблуждение относительно необходимости их использования, а должны трактоваться как своеобразная плата за сохранность капитала на рынке Форекс.

Попрактиковаться в установке ордеров без финансового риска для своего кошелька можно с компанией Nord Fx – по условиям счета Welcome каждому новому трейдеру автоматически зачисляется 8 долларов на счет.